PENERAPAN MODEL GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DALAM PERHITUNGAN NILAI VALUE AT RISK PADA SAHAM PERBANKAN INDEKS LQ45 2024Bhayu Ichlasul Muhammad Cintoro / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Harga saham yang terus menerus berubah ubah setiap saat secara tidak terduga mengakibatkan harga sulit diprediksi dan terdapat pula ketidakpastian atau risiko yang akan dihadapi. Penelitian ini menerapkan model Geometric Brownian Motion (GBM) untuk menghitung Value at Risk (VaR) pada saham perbankan... |
Analisis Risiko dan Prediksi Harga Saham Asuransi Menggunakan Model Geometric Brownian Motion with Jump DiffusionAmelia Putri Tania Haloho / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham merupakan salah satu investasi yang banyak diminati masyarakat. Saham subsektor asuransi sering dianggap defensif karena memiliki aliran pendapatan yang stabil, namun terdapat faktor-faktor seperti risiko klaim, suku bunga yang menjadikan saham ini tidak terlepas dari risiko volatilitas yang t... |
Pemodelan Return Portofolio Saham Capital Asset Pricing Model pada IDX30 dengan Geometric Brownian Motion with Jump DiffusionPuja Oktaviana / Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2026Investasi di pasar modal telah menjadi pilihan populer dalam mengelola keuangan, terutama melalui instrumen saham yang menawarkan potensi keuntungan tinggi. Namun, fluktuasi return saham yang tidak menentu menimbulkan risiko yang memerlukan pendekatan matematis untuk dianalisis. Penelitian ini bertu... |